Part 5: 本番運用と実践
このステージの目標：本番デプロイメント。 バックテストからライブトレーディングへ、開発から運用へ、実際に動くマルチエージェントトレーディングシステムを構築する。
レッスン一覧
| レッスン | トピック | 成果物 |
|---|---|---|
| Lesson 18 | トレーディングコストモデリングと取引可能性 | コスト見積もりモデル、取引可能性評価 |
| Lesson 19 | 執行システム | Execution Agent |
| Lesson 20 | 本番運用 | モニタリングとアラートシステム |
| Lesson 21 | プロジェクト実装 | システム全体の統合 |
| Lesson 22 | まとめと発展的方向性 | 学習ロードマップ |
背景知識
| ドキュメント | 説明 | 推奨読書時間 |
|---|---|---|
| 執行シミュレーターの実装 | 4レベルの執行シミュレーター、スリッページとマーケットインパクトのモデリング | 25分 |
| 戦略の同質化とキャパシティのボトルネック | 戦略の混雑、流動性危機、キャパシティ推定手法 | 20分 |
| アルゴリズミックトレーディング規制 (2024-2025) | 米国/中国/EUの規制フレームワーク、高頻度取引基準、コンプライアンス要件 | 20分 |
付録
| ドキュメント | 説明 |
|---|---|
| 付録A: ライブトレーディングのロギング標準 | ライブトレーディングのための最小限のログチェックリスト（執行とRLのフィードバック用） |
| 付録B: クオンツシステムが死ぬ12の方法 | 機関レベルの失敗ケースのまとめ（必読） |
| 付録C: 人間の判断と自動化の境界 | 人間と機械の協調における境界の分割 |
| 付録D: クオンツトレーディングFAQ | よくある質問 |
このステージを完了すると
以下のことができるようになります：
- トレーディングコストモデルの構築：スリッページ、マーケットインパクト、機会費用
- 戦略の取引可能性評価：Gross AlphaからNet Alphaへ
- Execution Agentの実装：TWAP、VWAPなどの執行アルゴリズム
- モニタリングシステムの構築：PnLトラッキング、ドローダウンアラート、モデルドリフト検出
- タイムトラベルデバッグの使用：「なぜこのトレードで損をしたのか」を正確に再現
- エンドツーエンドのシステム統合完了：データから執行までの完全なループ
- クオンツシステムが死ぬ12の典型的な方法を特定
- 発展的方向性の理解：高頻度取引、クロスマーケットアービトラージ、DeFiクオンツ
最終的な成果
本書全体を読み終えると、以下のものが手に入ります：
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| Multi-Agent Trading System Prototype |
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| Data Pipeline -> Beta/Hedge -> Regime Detection -> Portfolio|
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| Multi-Agent Signals -> Risk Review -> Cost Assessment -> |
| Execution -> Monitoring |
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+-------------------------------------------------------------+これはおもちゃではなく、継続的に改善でき、実際にデプロイ可能なシステムアーキテクチャです。